Il terzo e ultimo singolo estratto da Playing My Game è Where I'm Headed. Pubblicato in Norvegia nell'autunno del 1999, tocca i vertici delle classifiche di tutta la Scandinavia. La pubblicazione in Italia avviene nel dicembre 1999, così come in Francia dove Where I'm Headed è il singolo di debutto ed è la canzone principale della colonna sonora del film romantico "Les Mauvaises fréquentations". Il video della canzone infatti contiene anche immagini tratte da questo film francese. Where I'm Headed giunge al numero 1 nella classifica italiana dei singoli, prolungando contemporaneamente anche le vendite dell'album che rimane in classifica per quasi un anno. Where I'm Headed sbarca in Inghilterra nel novembre del 2000, con una nuova versione del video: al posto delle immagini del film francese appaiono alcuni spezzoni in bianco e nero dei precedenti due video; il singolo viene rilasciato il 1° gennaio 2001, con un remix e una nuova copertina.

WHERE I'M HEADED
Pubblicato in: Europa (1999)
1.	Where I'm Headed	4:13
2.	Where I'm Headed (Instrumental)	4:13
3.	The Way We Are (Live at Sound Republic)	4:49
Words & Music by Lene Marlin Produced by Hans G. e Jorn Dahl Arranged by Jorn Dahl All vocals by Lene Marlin All keyboards and programming by Jorn Dahl Guitars by Stray Bass by Wallen Mjaland Track 3 Recorded live at Sound Republic, London by Stuart Morch Live musicians Lene Marlin, Jorn Dahl, Stray, Ashild Stendrud

WHERE I'M HEADED
Pubblicato in: Inghilterra (2001) data di pubblicazione:01/01/01
1.	Where I'm Headed (Phil Bodger Remix Edit)
2.	Where I'm Headed (Original Version)
3.	So I See